Es raro la verdad, a mi desde luego no me pasa.
Prueba a pulsar en el boton "Marcar TODOS los mensajes como leídos" a ver si asi desaparece de tu lista.
Ok, voy a probar. La verdad es que a veces me hace estas cosas raras que me hacen sacan la vena curiosa... Anteayer, por ejemplo, estando en casa de Liblus el creó y contestó a mensajes con su usuario que luego desde el mio no aparecian como nuevos... Se que son tonterias y que no deberia dar la vara con estas cosas, pero como informático siempre me salta la chispa de "y por que lo hará asi...?"
En fin, voy a darle a la tecla, a ver que pasa :P
Saludos!!