En todos los foros que frecuento existe una opción que se llama "Ver tus mensajes", suele estar ubicada entre las opciones directas de "Ver nuevas respuestas", etc.
Estaría bien añadirla a este foro, justo debajo de donde te dice los mensajes privados que tienes y cuáles son nuevos.
Aquí lo puedes ver entrando en tu perfil, abajo del todo tienes la opción de ver los mensajes.
Un Saludo.